Данила Валерьевич Козловский родился 3 мая 1985 года в Москве.
Отец — Валерий Иванович Козловский, заслуженный работник культуры РФ, доктор философских наук, профессор Московского государственного института культуры.
Мать — Надежда Николаевна Звенигородская, актриса, выпускница Щукинского театрального училища. В 1990-х она оставила сцену, чтобы посвятить себя воспитанию детей. Позже снялась вместе с сыном в фильмах «Статус: свободен» и «Экипаж».
В 10 лет поступил в Кронштадтский морской кадетский корпус, который окончил в 2002 году. После выпуска мог пойти по дипломатической стезе — была возможность поступить в Военную академию при МИД РФ и стать военным атташе. Однако Данила выбрал путь искусства.
После выпуска он поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (курс Льва Додина). Его однокурсницей была Елизавета Боярская. Во время учёбы освоил игру на саксофоне.
По словам актёра, Лев Додин воспитывал в студентах не исполнителей, а личности: «Ты ведь что приносишь на сцену или в кадр? Себя самого…»
Окончил академию в 2007 году.